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アイテム
2変量のストキャスティック・ボラティリティモデルによる岩手県内都市の気温シミュレーション
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/1602
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/1602c511c051-ec0e-49df-8723-282a41b29c96
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
KJ00009526459.pdf (1.9 MB)
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| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2変量のストキャスティック・ボラティリティモデルによる岩手県内都市の気温シミュレーション | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 気温リスクスワップ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ストキャスティック・ボラティリティ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 気温シミュレーション | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | VAR モデル | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11348438 | |||||
| 著者 |
Tee, Kian Heng
× Tee, Kian Heng× Tee, Kian Heng |
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| 著者所属(日) | ||||||
| 岩手県立大学総合政策学部 | ||||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究ノート | |||||
| 記事種別(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Note | |||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本稿は天候デリバティブにおける気温リスクスワップ契約の妥当性の分析に必要な気温シミュレーションの結果を示す。気温シミュレーションのもととなる気温プロセスの定式化に関して,用いるデータ期間内の各日平均とそれによって説明できない部分に分けて考える。平均によって説明できない部分について,分散と基準化系列に分けて分析を行う。気温リスクスワップ契約は岩手県内の異なる2 地点にある企業が行うことを想定していることから,分散は2 変量のストキャスティック・ボラティリティモデルを用いる。基準化時系列は2 変量のVAR モデルを用いる。 | |||||
| 書誌情報 |
総合政策 en : Journal of policy studies 巻 16, 号 1, p. 53-72, 発行日 2014-11-01 |
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| 表示順 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 6 | |||||
| アクセション番号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | KJ00009526459 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13446347 | |||||
